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量化基金业绩平平 传奇表现只是传说
分类:财经资讯

  基金公司:中海基金公司

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  重仓行业:机械设备、建筑业、金属非金属

  成立时间:2004-08-27 今年表现:-2.82% 成立时间:2005-10-11 今年表现:-1.35% 成立时间:2010-3-30 今年表现:1.5% 成立时间:2009-03-20 成立以来表现:5.46% 成立时间:2009-06-24 今年表现:8%

  截至2011年2月18日,该基金近三个月回报率为10.19%,在220只股票型基金中排第2位,近六个月回报率为18.91%,在213只股票型基金中排第 10位,近一年回报率为18.37%,在188只股票型基金中排第26位。

  ·上证风险管理能力指标:-0.06(风险控制能力较弱); ·上证风险管理能力指标:-0.04(风险控制能力较弱);

  基金从2010年三季度开始,减持了前期表现较好的医药生物板块股票,增加了机械设备板块的权重,这使得基金在今年以来表现较好。

  ·上证三年综合评级:3星级; ·上证三年综合评级:3星级; 该基金成立未满三年,未予评级。 该基金成立未满三年,未予评级。 该基金成立未满三年,未予评级。

摘要:基金:中海量化策略 基金公司:中海基金公司 重仓行业:机械设备、建筑业、金属非金属 中海量化基金是股票型基金,该基金成立于2009年6月24日,现任基金经理为李延刚,自2009年6月24日管理该只基金。该基金的投资范围是股票60%-95%,债券0%-40%。截至2010年4...

  投资风格

  中海量化基金是股票型基金,该基金成立于2009年6月24日,现任基金经理为李延刚,自2009年6月24日管理该只基金。该基金的投资范围是股票60%-95%,债券0%-40%。截至2010年4季度末,其股票仓位为91.13%,和上季度相比,增加17.60百分点。

  自2005年成立开始,该基金在2006/2007和2009的牛市中,大幅跑赢股票型基金,但是在2008年、2010上半年的熊市中,大幅落后于股票型基金。原因是该基金一直保持很高的仓位。在今年截至11月底,全年收益与股票型基金表现一致,总体表现不佳,业绩为负。 在2006/2007和2009年的牛市中大幅跑赢同类基金,在2008年的和2010年上半年的熊市中弱于股票型基金。在今年截至11月底,全年收益与股票型基金表现一致,总体表现不佳,业绩为负。 从成立后的表现来看,在成立后的前期较为疲软,最近的业绩有了较大幅度的提升。短期的业绩还不能说明未来的长期走势,长期业绩表现还有待观察。 从成立后来看,在2009年四季度和今年三季度的业绩表现较好。长期业绩表现还有待观察。 中短期的业绩弱于长期业绩,三个月和六个月排名在股票型基金中列50%左右。长期业绩表现还有待观察。

TAGS:量化中海策略

  该基金2010年4季度末最新基金规模为5.98亿元,和上季度相比,变化率为-15.95%;2010年4季度末最新基金份额为5.52亿份,和上季度相比,变化率为-21.62%。

  表现回顾

  基金经理李延刚,2007年7月进入中海基金公司工作,先后任投资管理部副总经理、投研中心总经理,2009年4月至今任公司副总经理,2008年 1月 10日至 2009年 6月 22日兼任中海能源(398021 股吧,行情,资讯,主力买卖)基金经理,2008年4月15日至2009年6月22日兼任中海分红增利(398011 股吧,行情,资讯,主力买卖)基金经理,2009年6月24日至今任中海量化基金经理。

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  该基金由中海基金公司管理,该公司成立于2004年3月18日,目前旗下共有10只基金,其中权益类基金7只,固定收益类基金3只。公司2010年第4季度末最新资产管理规模为284.51亿元,和上一季度相比,变化率为49.10%。

  该基金重点投资大盘成长股。前十大重仓股集中在金融保险、采掘业。持股集中度高,保持在40%左右,但每季度股票调整幅度较小。 在历史上,重点配置机械设备、医药生物、金融保险,每个季度行业配置增减仓幅度较大,有时候达到了10个百分点。该基金在三季度增仓了约15个百分点。增持了房地产和采掘业,减持医药生物、食品饮料、批发零售。 该基金重点投资中盘平衡型股票。持股非常分散,前十大重仓股持股集中度仅有14%左右。前十大重仓股集中在工业材料和能源。三季度重点增持了中材国际、大商股份、包钢稀土。减持了国元证券、华北制药。 该基金历史上重仓行业为机械、金融、医药、食品饮料,且每个季度行业配置增减仓幅度较大,有时候达到了10个百分点。在三季度重点增持了医药生物、农林牧渔,重点减持了机械设备、金融保险和电子业。 该基金历史上重仓行业为机械、信息技术、金融,每个季度行业配置增减仓幅度适中。在三季度重点增持了机械设备、医药生物、交通运输、房地产,重点减持了电子、金属非金属和食品饮料业。

基金:中海量化策略

  基金资料

  基金采用量化模型进行选股,是当前量化基金中运用量化模型比较彻底的一只,基金持股换手率较高。与其它量化基金相比,在运用模型进行择时比较成功的一只基金。基金的择时和行业选择自2010年以来都能踏准市场节拍。

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